ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ В РОЗШИРЕНІЙ МОДЕЛІ ГЕСТОНА
В роботі проведено чисельне дослідження розширеної моделі Гестона ціноутворення активів та деривативів у фінансовій інженерії. Додатково до класичної моделі Гестона додано стохастичний процес Кокса-Інгерсолла-Росса (КІР) відсоткової ставки. Для такої моделі у випадку відсутності ко-реляції вінерівс...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Helvetica Publishing House
2024-11-01
|
| Series: | Економіка та суспільство |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5090 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|