MODEL VOLATILITAS GARCH(1,1) DENGAN ERROR STUDENT-T UNTUK KURS BELI EUR DAN JPY TERHADAP IDR
<p class="IsiAbstrakIndo">Studi ini menyajikan model volatilitas Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)(1,1) untuk returns keuangan yang mengasumsikan bahwa returns error berdistribusi Student-t. Parameter dari model volatilitas diestimasi menggunakan algor...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Negeri Semarang
2016-11-01
|
| Series: | Jurnal MIPA |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JM/article/view/7704 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|