СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ CAPM У АНАЛІЗІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ
У статті досліджується застосування моделі оцінки капітальних активів (CAPM) для аналізу інвестиційних ризиків. Це модель, розроблена для оцінки очікуваної дохідності активів, дозволяє з'ясувати ступінь ризику, пов'язаний з інвестиціями. CAPM широко використовується для прогнозування дохі...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Helvetica Publishing House
2024-11-01
|
| Series: | Економіка та суспільство |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5257 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832541061850857472 |
|---|---|
| author | Тетяна Гулик Вадим Кравець |
| author_facet | Тетяна Гулик Вадим Кравець |
| author_sort | Тетяна Гулик |
| collection | DOAJ |
| description |
У статті досліджується застосування моделі оцінки капітальних активів (CAPM) для аналізу інвестиційних ризиків. Це модель, розроблена для оцінки очікуваної дохідності активів, дозволяє з'ясувати ступінь ризику, пов'язаний з інвестиціями. CAPM широко використовується для прогнозування дохідності активів на основі кількох основних складових: безризикової ставки, бета-коефіцієнта, що показує чутливість активу до змін на ринку, а також премії за ризик, що є додатковим компонентом при оцінці вартості інвестицій. У статті аналізуються різні випадки застосування цієї моделі, включаючи специфічні умови ринків, зокрема на прикладі нових економічних реалій, таких як стартапи і технологічні компанії. Стаття також містить рекомендації щодо вдосконалення CAPM через інтеграцію нових економічних індикаторів і змінних, що дозволить збільшити точність оцінок ризиків у конкретних ситуаціях. Обґрунтовано існування потреби в інтеграції додаткових факторів ризику, таких як макроекономічні показники, зміни в інфляції, коливання валютних курсів і навіть політичні процеси, що можуть сильно впливати на стабільність ринків. Доведено, що прийняття фінансових рішень на основі адаптованих моделей дозволяє інвесторам знизити рівень невизначеності і підвищити ефективність інвестицій. Адаптація моделі CAPM до нових економічних реалій, врахування макроекономічних факторів і поєднання її з іншими фінансовими методами значно підвищує точність оцінки інвестиційних ризиків і дає можливість здійснювати більш обґрунтовані фінансові рішення, навіть у умовах високої економічної нестабільності, що є важливим аспектом для успіху інвестиційної діяльності в майбутньому.
|
| format | Article |
| id | doaj-art-2ebe36ef774e446b839d02bfd0df5de3 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2524-0072 |
| language | English |
| publishDate | 2024-11-01 |
| publisher | Helvetica Publishing House |
| record_format | Article |
| series | Економіка та суспільство |
| spelling | doaj-art-2ebe36ef774e446b839d02bfd0df5de32025-02-04T10:38:11ZengHelvetica Publishing HouseЕкономіка та суспільство2524-00722024-11-016910.32782/2524-0072/2024-69-132СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ CAPM У АНАЛІЗІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВТетяна Гулик0Вадим Кравець1Український державний університет науки і технологійУкраїнський державний університет науки і технологій У статті досліджується застосування моделі оцінки капітальних активів (CAPM) для аналізу інвестиційних ризиків. Це модель, розроблена для оцінки очікуваної дохідності активів, дозволяє з'ясувати ступінь ризику, пов'язаний з інвестиціями. CAPM широко використовується для прогнозування дохідності активів на основі кількох основних складових: безризикової ставки, бета-коефіцієнта, що показує чутливість активу до змін на ринку, а також премії за ризик, що є додатковим компонентом при оцінці вартості інвестицій. У статті аналізуються різні випадки застосування цієї моделі, включаючи специфічні умови ринків, зокрема на прикладі нових економічних реалій, таких як стартапи і технологічні компанії. Стаття також містить рекомендації щодо вдосконалення CAPM через інтеграцію нових економічних індикаторів і змінних, що дозволить збільшити точність оцінок ризиків у конкретних ситуаціях. Обґрунтовано існування потреби в інтеграції додаткових факторів ризику, таких як макроекономічні показники, зміни в інфляції, коливання валютних курсів і навіть політичні процеси, що можуть сильно впливати на стабільність ринків. Доведено, що прийняття фінансових рішень на основі адаптованих моделей дозволяє інвесторам знизити рівень невизначеності і підвищити ефективність інвестицій. Адаптація моделі CAPM до нових економічних реалій, врахування макроекономічних факторів і поєднання її з іншими фінансовими методами значно підвищує точність оцінки інвестиційних ризиків і дає можливість здійснювати більш обґрунтовані фінансові рішення, навіть у умовах високої економічної нестабільності, що є важливим аспектом для успіху інвестиційної діяльності в майбутньому. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5257модель CAPMінвестиційний ризикбета-коефіцієнтпремія за ризикдохідність активівстартапи |
| spellingShingle | Тетяна Гулик Вадим Кравець СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ CAPM У АНАЛІЗІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ Економіка та суспільство модель CAPM інвестиційний ризик бета-коефіцієнт премія за ризик дохідність активів стартапи |
| title | СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ CAPM У АНАЛІЗІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ |
| title_full | СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ CAPM У АНАЛІЗІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ |
| title_fullStr | СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ CAPM У АНАЛІЗІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ |
| title_full_unstemmed | СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ CAPM У АНАЛІЗІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ |
| title_short | СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ CAPM У АНАЛІЗІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ |
| title_sort | сфера застосування моделі capm у аналізі методів оцінки ризиків |
| topic | модель CAPM інвестиційний ризик бета-коефіцієнт премія за ризик дохідність активів стартапи |
| url | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5257 |
| work_keys_str_mv | AT tetânagulik sferazastosuvannâmodelícapmuanalízímetodívocínkirizikív AT vadimkravecʹ sferazastosuvannâmodelícapmuanalízímetodívocínkirizikív |