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    GENERALIZED ASYMMETRIC POWER ARCH MODELING OF NATIONAL STOCK MARKET RETURNS by Mert Ural

    Published 2009-12-01
    “…Bu çalışmada, sekiz ülkenin ulusal borsa endeks getirilerinde (Nasdaq100, DAX, Nikkei225, Strait Times, MerVal, IPC, Shanghai Composite and ISE100) farklı hata dağılımlarına bağlı olarak oynaklık yapılarını belirlemek üzere Ding, Granger and Engle (1993) tarafından ileri sürülen Genelleştirilmiş Asimetrik Üslü ARCH (APGARCH) modelinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. …”
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    Asimetría y convergencia en política monetaria entre Canadá, Estados Unidos y México by Ruth Ortiz Zarco, Ignacio Perrotini Hernández

    Published 2019-01-01
    “…Con base en un análisis empírico, que incluye el escrutinio de hechos estilizados de las variables monetarias de Canadá, Estados Unidos y México, pruebas de causalidad de Granger y modelos de corrección de errores (VEC), se concluye que, en paralelo al proceso de integración comercial de estos países, el lado monetario del TLCAN exhibe divergencias y convergencias que implican una integración asimétrica de la economía mexicana con Estados Unidos y, en menor medida, con Canadá.…”
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  10. 2210
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    TRIPLE DEFICIT PRESSURE INDEX AND ESTIMATION OF THE FINANCIAL CRISIS: THE CASE OF TURKEY by Murat Akkaya

    Published 2022-11-01
    “…In addition, there is one-way Granger causality for the Trıple Defıcıt Pressure Index.…”
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