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    Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

    Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica by Fernando Caio Galdi, Leonel Molero Pereira

    Published 2007-01-01
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    Instrumento de cobertura: Heston en MexDer

    Instrumento de cobertura: Heston en MexDer by Ma. de Lourdes Najera López, Raúl de Jesús Gutiérrez

    Published 2021-01-01
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    VALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE AMX-L, WALMEX-V Y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida

    VALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE AMX-L, WALMEX-V Y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida by Ambrosio Ortiz-Ramírez, Francisco Venegas-Martínez, Mario Durán-Bustamante

    Published 2014-01-01
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