Unlocking the diversification benefits of DeFi for ASEAN stock market portfolios: a quantile study by Shoaib Ali, Youssef Manel

“…The optimal weight and hedge ratio estimated using the DCC-GARCH model indicate that DeFi is beneficial for portfolio construction and risk management. …”
Get full text

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI VE HANEHALKI HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ by Doç. Dr. Hakan Demirgil, Dr. Öğr. Üyesi Süha Çelikkaya

“…Çalışma verileri1998-2017 yılları arasında üçer aylık periyotlar kullanılarak oluşturulmuştur.Döviz kuru belirsizliğine ait değerlerin elde edilmesinde GARCH modelinden faydalanılmıştır.Reel tüketim harcamaları ve döviz kuru belirsizliği arasındaki nedensellikilişkisini incelemek amacıyla Hacker ve Hatemi-J (2006) simetrik ve Hatemi-J(2012) asimetrik nedensellik testleri uygulanmıştır. …”
Get full text

Pay Senedi Endeksleri ile Endeks Vadeli İşlemler Arasındaki Volatilite İlişkisi: Türkiye ve Dünya Örnekleri Arasında Karşılaştırmalı Analiz by Selahattin Koç, Mehmet Eraslan

“…Getiri ve işlem hacimlerine ilişkin oynaklık tahminleri için Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modelleri kullanıldığından, spot endeksler ile endeks vadeli işlemler arasındaki volatilite ilişkisi GARCH, TARCH, EGARCH ve PARCH modelleri ile analiz edilmiştir. …”
Get full text

Investigating Impact of US, Europe, Frontier and BRIC Stock Markets on Indian Financial Stress Index by Amanjot Singh, Manjit Singh

“…., stock market returns and conditional volatility on overall Indian fi nancial stress and its various sub-components by employing different econometric models comprising Johanson Cointegration, Vector Autoregression and its various counterparts, Component GARCH (1,1) model and multivariate OLS regression models ranging from October 2003 to October 2014. …”
Get full text

Evaluation of Spatial Spillover Effect of Multidimensional Hybrid Financial Risk Contagion Based on the DAI Spatial Econometric Model by Shanshen Li, Zhonghui Dong

“…This paper proposed to transfer entropy information weight information and introduce the GARCH (generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity) model to improve the traditional econometric model. …”
Get full text

The dependency structure of international commodity and stock markets after the Russia-Ukraine war. by Cheng Zhang, Shuo Liu, Mimi Qin, Bin Gao

“…In this paper, the marginal density function of each series is constructed using the ARMA-GARCH-std method, and the R-Vine copula model is built based on the marginal density function to analyze the correlation relationship between each market. …”
Get full text

Camptocormia as a feature of Mc Ardle's disease: A case report by Mathilde Nicolas, Chloé Giret, Sybille Pellieux, Annick Toutain, Anne-Marie Bergemer-Fouquet, Pascal Laforêt, Loic Bouilleau, François Maillot

Get full text

Gelişmekte Olan Piyasaların Zayıf Formda Etkinliği: Koşullu Değişen Varyans Modellerle Haftanın Günü Etkisi Üzerine Ampirik Analiz by Nevzat Aypek, Aykan Coşkun

“…Daha sonra Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (Otoregresif Koşullu Değişen Varyans) (ARCH) etkisinin varlığı tespit edildiğinden ARCH-GARCH modellerle tahminler yapılmış, kriterlere göre her bir borsa endeksine ait en uygun model seçilmiştir. …”
Get full text

Genomic epidemiology of third-generation cephalosporin-resistant Escherichia coli from companion animals and human infections in Europe by Adrien Biguenet, Benoit Valot, Farid El Garch, Xavier Bertrand, Didier Hocquet

Get full text

Assessment of Health-Related Quality of Life after TBI: Comparison of a Disease-Specific (QOLIBRI) with a Generic (SF-36) Instrument by Nicole von Steinbuechel, Amra Covic, Suzanne Polinder, Thomas Kohlmann, Ugne Cepulyte, Herbert Poinstingl, Joy Backhaus, Wilbert Bakx, Monika Bullinger, Anne-Lise Christensen, Rita Formisano, Henning Gibbons, Stefan Höfer, Sanna Koskinen, Andrew Maas, Edmund Neugebauer, Jane Powell, Jaana Sarajuuri, Nadine Sasse, Silke Schmidt, Holger Mühlan, Klaus von Wild, George Zitnay, Jean-Luc Truelle

Get full text