Showing 141 - 160 results of 170 for search '"Garches"', query time: 0.04s Refine Results
  1. 141
  2. 142

    The dependency structure of international commodity and stock markets after the Russia-Ukraine war. by Cheng Zhang, Shuo Liu, Mimi Qin, Bin Gao

    Published 2025-01-01
    “…In this paper, the marginal density function of each series is constructed using the ARMA-GARCH-std method, and the R-Vine copula model is built based on the marginal density function to analyze the correlation relationship between each market. …”
    Get full text
    Article
  3. 143
  4. 144
  5. 145
  6. 146
  7. 147

    Gelişmekte Olan Piyasaların Zayıf Formda Etkinliği: Koşullu Değişen Varyans Modellerle Haftanın Günü Etkisi Üzerine Ampirik Analiz by Nevzat Aypek, Aykan Coşkun

    Published 2024-01-01
    “…Daha sonra Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (Otoregresif Koşullu Değişen Varyans) (ARCH) etkisinin varlığı tespit edildiğinden ARCH-GARCH modellerle tahminler yapılmış, kriterlere göre her bir borsa endeksine ait en uygun model seçilmiştir. …”
    Get full text
    Article
  8. 148
  9. 149
  10. 150
  11. 151
  12. 152
  13. 153
  14. 154
  15. 155
  16. 156
  17. 157
  18. 158
  19. 159
  20. 160