Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych
Celem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii chaosu deterministycznego, oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi chaosu deterministycznego (wymiaru fraktalnego, wykładnika Hursta) do wspierania decyzji finansowych inwestorów giełdowych na przykła...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Wydawnictwo SGGW - Warsaw University of Life Sciences Press
2018-07-01
|
| Series: | Polityki Europejskie, Finanse i Marketing |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://pefim.sggw.pl/article/view/512 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832573872435625984 |
|---|---|
| author | Nina Siemieniuk Łukasz Siemieniuk Tomasz Siemieniuk |
| author_facet | Nina Siemieniuk Łukasz Siemieniuk Tomasz Siemieniuk |
| author_sort | Nina Siemieniuk |
| collection | DOAJ |
| description | Celem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii chaosu deterministycznego, oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi chaosu deterministycznego (wymiaru fraktalnego, wykładnika Hursta) do wspierania decyzji finansowych inwestorów giełdowych na przykładzie wybranych spółek funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzje finansowe dotyczące inwestowania na rynku kapitałowym są na całym świecie przedmiotem licznych badań i analiz. Wykorzystuje się w nich różne metody i narzędzia badawcze. W celu prognozowania decyzji finansowych konstruowane są rozmaite modele, które nigdy nie dają pełnej pewności sukcesu i są obarczone, zwykle ryzykiem inwestycyjnym. Jedną z nowszych koncepcji wspomagania decyzji finansowych jest teoria chaosu deterministycznego. Cechy charakterystyczne, stany nierównowagi oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego w wymiarze czasowym, znajdują swój wyraz w opisie za pomocą dynamicznych systemów nieliniowych. |
| format | Article |
| id | doaj-art-fcce485f1b954c3e8466a2dd50d5cd41 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2081-3430 2544-0640 |
| language | English |
| publishDate | 2018-07-01 |
| publisher | Wydawnictwo SGGW - Warsaw University of Life Sciences Press |
| record_format | Article |
| series | Polityki Europejskie, Finanse i Marketing |
| spelling | doaj-art-fcce485f1b954c3e8466a2dd50d5cd412025-02-02T02:44:08ZengWydawnictwo SGGW - Warsaw University of Life Sciences PressPolityki Europejskie, Finanse i Marketing2081-34302544-06402018-07-0119(68)10.22630/PEFIM.2018.19.68.20Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowychNina Siemieniuk0Łukasz Siemieniuk1Tomasz Siemieniuk2Uniwersytet w BiałymstokuUniwersytet w BiałymstokuWyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w BiałymstokuCelem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii chaosu deterministycznego, oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi chaosu deterministycznego (wymiaru fraktalnego, wykładnika Hursta) do wspierania decyzji finansowych inwestorów giełdowych na przykładzie wybranych spółek funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzje finansowe dotyczące inwestowania na rynku kapitałowym są na całym świecie przedmiotem licznych badań i analiz. Wykorzystuje się w nich różne metody i narzędzia badawcze. W celu prognozowania decyzji finansowych konstruowane są rozmaite modele, które nigdy nie dają pełnej pewności sukcesu i są obarczone, zwykle ryzykiem inwestycyjnym. Jedną z nowszych koncepcji wspomagania decyzji finansowych jest teoria chaosu deterministycznego. Cechy charakterystyczne, stany nierównowagi oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego w wymiarze czasowym, znajdują swój wyraz w opisie za pomocą dynamicznych systemów nieliniowych.https://pefim.sggw.pl/article/view/512teoria chaosurynki kapitałoweanaliza R/Swykładnik Hurstawymiar fraktalny |
| spellingShingle | Nina Siemieniuk Łukasz Siemieniuk Tomasz Siemieniuk Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych Polityki Europejskie, Finanse i Marketing teoria chaosu rynki kapitałowe analiza R/S wykładnik Hursta wymiar fraktalny |
| title | Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych |
| title_full | Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych |
| title_fullStr | Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych |
| title_full_unstemmed | Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych |
| title_short | Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych |
| title_sort | wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych |
| topic | teoria chaosu rynki kapitałowe analiza R/S wykładnik Hursta wymiar fraktalny |
| url | https://pefim.sggw.pl/article/view/512 |
| work_keys_str_mv | AT ninasiemieniuk wybraneaspektywykorzystaniateoriichaosudowspieraniadecyzjifinansowych AT łukaszsiemieniuk wybraneaspektywykorzystaniateoriichaosudowspieraniadecyzjifinansowych AT tomaszsiemieniuk wybraneaspektywykorzystaniateoriichaosudowspieraniadecyzjifinansowych |