PRONÓSTICO DE TASAS USD/COP Y EUR/COP MEDIANTE DIFERENTES TÉCNICAS - Linda Yurley Zapata Rodríguez; Manuela Medina Jiménez; Romario Ademir Conto López (Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información)
En este artículo se realiza una aplicación de modelos de pronóstico para las tasas de cambio dólar y euro con relación al peso colombiano, con el objetivo de determinar cuál es el mejor método para predecir estas divisas. Son aplicados los modelos ARIMA, Suavizamiento Exponencial de Holt y Redes Neuronales, cuya eficiencia fue estudiada mediante el uso del error absoluto medio (MAE) y el error porcentual absoluto medio (MAPE). Se obtuvo que, tanto en el ajuste al histórico como el cálculo de predicciones futuras para ambas divisas, el mejor modelo fue la Red Neuronal Artificial ajustada, seguido por el suavizamiento Holt implementado y por último el modelo ARIMA (0,1,2) ajustado.