Doğrusal Olmayan Programlama (DOP) ile Portföy Büyüklüğü Kısıtlamalı Model Optimizasyonu
Bu çalışmada, portföy optimizasyonu konusunda portföy büyüklüğü kısıtlamasının varlığında Excel Çözücü GRG modülünde kullanılabilecek bir model önerisi sunulmaktadır. Önerilen model, Markowitz’in portföy teorisini temel alarak, BİST Teknoloji endeksinde yer alan 15 şirket üzerine uygulanmaktadır. Ça...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2021-05-01
|
| Series: | Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1112538 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832570668356468736 |
|---|---|
| author | Elif Acar |
| author_facet | Elif Acar |
| author_sort | Elif Acar |
| collection | DOAJ |
| description | Bu çalışmada, portföy optimizasyonu konusunda portföy büyüklüğü kısıtlamasının varlığında Excel Çözücü GRG modülünde kullanılabilecek bir model önerisi sunulmaktadır. Önerilen model, Markowitz’in portföy teorisini temel alarak, BİST Teknoloji endeksinde yer alan 15 şirket üzerine uygulanmaktadır. Çalışmada öncelikle, DOP problemlerinin yapısı, kavramları, optimal çözüm şartları ve genel bir DOP problemi çözüm yöntemleri, Excel Çözücü GRG modülünün işleyişi paralelinde incelenmiştir. Sonra, portföy büyüklüğünün belirli değerde olması için Ceza fonksiyonu kullanılmıştır ve düşük risk ve yüksek getiri hedefleyen iki amaçlı optimizasyon modeli sunulmuştur. Şirketlerin 335 günlük verileri kullanılarak getiriler ve kovaryanslar hesaplanmıştır. Portföy büyüklüğü 6 seçilerek model tek ve iki amaçlı olarak çözümlenmiştir ve BİST Teknoloji endeksinden daha yüksek getirili ve daha düşük riske sahip portföy ağırlıkları belirlenmiştir. Portföy büyüklüğü kısıtı altında önerilen portföy modelinin karmaşık algoritmalara ihtiyaç duymadan Excel’in hesap tabloları, formülleri ve GRG Çözücüsü kullanılarak kolaylıkla çözümlenebileceği gösterilmiştir. |
| format | Article |
| id | doaj-art-eb6b6aa807694875bc6d61faddb43802 |
| institution | Kabale University |
| issn | 1303-1279 |
| language | English |
| publishDate | 2021-05-01 |
| publisher | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi |
| record_format | Article |
| series | Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi |
| spelling | doaj-art-eb6b6aa807694875bc6d61faddb438022025-02-02T14:34:01ZengSivas Cumhuriyet ÜniversitesiCumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1303-12792021-05-01221699010.37880/cumuiibf.7403062057Doğrusal Olmayan Programlama (DOP) ile Portföy Büyüklüğü Kısıtlamalı Model OptimizasyonuElif Acar0https://orcid.org/0000-0001-6974-4866YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİBu çalışmada, portföy optimizasyonu konusunda portföy büyüklüğü kısıtlamasının varlığında Excel Çözücü GRG modülünde kullanılabilecek bir model önerisi sunulmaktadır. Önerilen model, Markowitz’in portföy teorisini temel alarak, BİST Teknoloji endeksinde yer alan 15 şirket üzerine uygulanmaktadır. Çalışmada öncelikle, DOP problemlerinin yapısı, kavramları, optimal çözüm şartları ve genel bir DOP problemi çözüm yöntemleri, Excel Çözücü GRG modülünün işleyişi paralelinde incelenmiştir. Sonra, portföy büyüklüğünün belirli değerde olması için Ceza fonksiyonu kullanılmıştır ve düşük risk ve yüksek getiri hedefleyen iki amaçlı optimizasyon modeli sunulmuştur. Şirketlerin 335 günlük verileri kullanılarak getiriler ve kovaryanslar hesaplanmıştır. Portföy büyüklüğü 6 seçilerek model tek ve iki amaçlı olarak çözümlenmiştir ve BİST Teknoloji endeksinden daha yüksek getirili ve daha düşük riske sahip portföy ağırlıkları belirlenmiştir. Portföy büyüklüğü kısıtı altında önerilen portföy modelinin karmaşık algoritmalara ihtiyaç duymadan Excel’in hesap tabloları, formülleri ve GRG Çözücüsü kullanılarak kolaylıkla çözümlenebileceği gösterilmiştir.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1112538doğrusal olmayan programlamaexcel grg çözücüportföy büyüklüğünonlinear programmingexcel grg solverportfolio size |
| spellingShingle | Elif Acar Doğrusal Olmayan Programlama (DOP) ile Portföy Büyüklüğü Kısıtlamalı Model Optimizasyonu Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi doğrusal olmayan programlama excel grg çözücü portföy büyüklüğü nonlinear programming excel grg solver portfolio size |
| title | Doğrusal Olmayan Programlama (DOP) ile Portföy Büyüklüğü Kısıtlamalı Model Optimizasyonu |
| title_full | Doğrusal Olmayan Programlama (DOP) ile Portföy Büyüklüğü Kısıtlamalı Model Optimizasyonu |
| title_fullStr | Doğrusal Olmayan Programlama (DOP) ile Portföy Büyüklüğü Kısıtlamalı Model Optimizasyonu |
| title_full_unstemmed | Doğrusal Olmayan Programlama (DOP) ile Portföy Büyüklüğü Kısıtlamalı Model Optimizasyonu |
| title_short | Doğrusal Olmayan Programlama (DOP) ile Portföy Büyüklüğü Kısıtlamalı Model Optimizasyonu |
| title_sort | dogrusal olmayan programlama dop ile portfoy buyuklugu kisitlamali model optimizasyonu |
| topic | doğrusal olmayan programlama excel grg çözücü portföy büyüklüğü nonlinear programming excel grg solver portfolio size |
| url | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1112538 |
| work_keys_str_mv | AT elifacar dogrusalolmayanprogramlamadopileportfoybuyuklugukısıtlamalımodeloptimizasyonu |