El CAPM en Chile, evidencia de regularidades empíricas

RESUMEN Este trabajo reporta los resultados de una investigación exploratoria respecto al efecto tamaño en los retornos accionarios chilenos. Usando datos mensuales del periodo 1989 a 1991 de la Bolsa de Comercio de Santiago, se estima los Betas accionarios ajustados por transacciones discontinuas...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Sergio Zuñiga J.
Format: Article
Language:Spanish
Published: Universidad EAN 1994-05-01
Series:Revista Escuela de Administracion de Negocios
Subjects:
Online Access:https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/1137
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:RESUMEN Este trabajo reporta los resultados de una investigación exploratoria respecto al efecto tamaño en los retornos accionarios chilenos. Usando datos mensuales del periodo 1989 a 1991 de la Bolsa de Comercio de Santiago, se estima los Betas accionarios ajustados por transacciones discontinuas con base en la metodología  de soles a Williams (1977), lo que permite estimar los Excesos de Retornos Acumulados para cada título accionario a través de la construcción de Portafolios de Control.
ISSN:0120-8160
2590-521X