Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych
Hipoteza rynków efektywnych stała się przedmiotem zainteresowania naukowców pod koniec lat 70. XX wieku. Początkowo badania w tym zakresie koncentrowały się na rynkach akcji, lecz później zainteresowanie badaczy przeniosło się na rynki towarowe, przede wszystkim rynek ropy i rynek produktów rolnych,...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Warsaw University of Life Sciences Press
2017-09-01
|
| Series: | Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2889 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832541041048158208 |
|---|---|
| author | Anna Górska Monika Krawiec |
| author_facet | Anna Górska Monika Krawiec |
| author_sort | Anna Górska |
| collection | DOAJ |
| description | Hipoteza rynków efektywnych stała się przedmiotem zainteresowania naukowców pod koniec lat 70. XX wieku. Początkowo badania w tym zakresie koncentrowały się na rynkach akcji, lecz później zainteresowanie badaczy przeniosło się na rynki towarowe, przede wszystkim rynek ropy i rynek produktów rolnych, głównie zbóż. Efektywność rynków „soft commodities” także była przedmiotem badań, lecz w mniejszym stopniu, ponieważ większość z nich koncentrowała się na pojedynczych produktach. Stąd celem niniejszej pracy jest rozszerzenie badań i weryfikacja słabej formy efektywności dla sześciu towarów z grupy „soft commodities”: kawy, kakao, cukru, bawełny, mrożonego koncentratu soku pomarańczowego i kauczuku. Materiał empiryczny stanowią dzienne notowania tych towarów w latach 2007 – 2016. Po oszacowaniu logarytmicznych stóp zwrotu, przeprowadzono następujące testy statystyczne: test serii, test autokorelacji, testy Boxa-Pierce’a i Boxa-Ljunga. Otrzymane wyniki nie są jednoznaczne, co otwiera pole do dalszych badań z wykorzystaniem alternatywnej metodologii. |
| format | Article |
| id | doaj-art-cf782a592efa4089ba9331aca9e35c33 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2081-6960 2544-0659 |
| language | English |
| publishDate | 2017-09-01 |
| publisher | Warsaw University of Life Sciences Press |
| record_format | Article |
| series | Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego |
| spelling | doaj-art-cf782a592efa4089ba9331aca9e35c332025-02-04T10:43:09ZengWarsaw University of Life Sciences PressZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego2081-69602544-06592017-09-0117310.22630/PRS.2017.17.3.55Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznychAnna Górska0Monika Krawiec1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieHipoteza rynków efektywnych stała się przedmiotem zainteresowania naukowców pod koniec lat 70. XX wieku. Początkowo badania w tym zakresie koncentrowały się na rynkach akcji, lecz później zainteresowanie badaczy przeniosło się na rynki towarowe, przede wszystkim rynek ropy i rynek produktów rolnych, głównie zbóż. Efektywność rynków „soft commodities” także była przedmiotem badań, lecz w mniejszym stopniu, ponieważ większość z nich koncentrowała się na pojedynczych produktach. Stąd celem niniejszej pracy jest rozszerzenie badań i weryfikacja słabej formy efektywności dla sześciu towarów z grupy „soft commodities”: kawy, kakao, cukru, bawełny, mrożonego koncentratu soku pomarańczowego i kauczuku. Materiał empiryczny stanowią dzienne notowania tych towarów w latach 2007 – 2016. Po oszacowaniu logarytmicznych stóp zwrotu, przeprowadzono następujące testy statystyczne: test serii, test autokorelacji, testy Boxa-Pierce’a i Boxa-Ljunga. Otrzymane wyniki nie są jednoznaczne, co otwiera pole do dalszych badań z wykorzystaniem alternatywnej metodologii.https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2889soft commoditiesefektywność informacyjna w formie słabejtesty statystyczne |
| spellingShingle | Anna Górska Monika Krawiec Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego soft commodities efektywność informacyjna w formie słabej testy statystyczne |
| title | Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych |
| title_full | Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych |
| title_fullStr | Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych |
| title_full_unstemmed | Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych |
| title_short | Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych |
| title_sort | analiza efektywnosci informacyjnej w formie slabej na rynkach soft commodities z wykorzystaniem wybranych testow statystycznych |
| topic | soft commodities efektywność informacyjna w formie słabej testy statystyczne |
| url | https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2889 |
| work_keys_str_mv | AT annagorska analizaefektywnosciinformacyjnejwformiesłabejnarynkachsoftcommoditieszwykorzystaniemwybranychtestowstatystycznych AT monikakrawiec analizaefektywnosciinformacyjnejwformiesłabejnarynkachsoftcommoditieszwykorzystaniemwybranychtestowstatystycznych |