BITCOIN FİYATLARINDA EŞİK DEĞER ETKİSİ
Bu çalışma, Bitcoin’in fiyat davranışınıotoregresif birim kökü olan iki rejimli bir TAR modeli kullanarak araştırmaktadır.Çalışmada, durağan dışılığı ve doğrusal olmamayı eş zamanlı olarak sınayanCaner ve Hansen (2001) tarafından geliştirilen yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla, 16.07.2010 – 27.11.2018...
Saved in:
Main Authors: | Eray Gemici, Müslüm Polat |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Mehmet Akif Ersoy University
2019-12-01
|
Series: | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
Subjects: | |
Online Access: | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/913799 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Gelişmekte Olan Piyasaların Zayıf Formda Etkinliği: Koşullu Değişen Varyans Modellerle Haftanın Günü Etkisi Üzerine Ampirik Analiz
by: Nevzat Aypek, et al.
Published: (2024-01-01) -
BITCOIN AS AN INVESTMENT VEHICLE: THE ASYMMETRIC RELATIONSHIPS BETWEEN BITCOIN AND GLOBAL TECHNOLOGY INDEXES
by: Mehmet Levent Erdaş, et al.
Published: (2022-11-01) -
Politik İstikrar ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Üst Orta Gelirli Ülkeler İçin Panel Eşik Değer Analizinden Kanıtlar
by: Özgür Koçbulut, et al.
Published: (2024-10-01) -
Influence of Investors' Sentiment on Bitcoin Returns
by: Mahdieh Rezagholizadeh, et al.
Published: (2024-09-01) -
Estimating and forecasting bitcoin daily prices using ARIMA-GARCH models
by: Quang Phung Duy, et al.
Published: (2024-10-01)