MEDICIÓN NO LINEAL DE LA DEPENDENCIA DE LA INFLACIÓN SOBRE EL TIPO DE CAMBIO NOMINAL (PASS-THROUGH)
En este trabajo se analiza, mediante el uso del concepto de información mutua, la relación existente entre el tipo de cambio nominal y los distintos componentes de la inflación. La medida de información propuesta capta la estructura de dependencia entre estas dos variables, lo que conlleva a nuev...
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| Published: |
Fondo de Cultura Económica
2015-01-01
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| Series: | El Trimestre Económico |
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| description | En este trabajo se analiza, mediante el uso del concepto de información mutua, la relación existente entre el tipo de cambio nominal y los distintos componentes de la inflación. La medida de información propuesta capta la estructura de dependencia entre estas dos variables, lo que conlleva a nueva evidencia empírica no explorada por estudios previos. Entre estos resultados se encuentran: i ) existencia de distribuciones bivariadas bimodales útiles para examinar cambios de régimen, y ii ) aumento en la dependencia de las variables en periodos de poca volatilidad y caídas en su dependencia en ambientes de incertidumbre, previamente medido como pass-through. Asimismo, dichas distribuciones permiten estudiar las distintas velocidades de transmisión para cada componente de la inflación. |
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| institution | Kabale University |
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