Planes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiario y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica
...
Saved in:
Main Author: | Francisco Venegas-Martínez |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
Fondo de Cultura Económica
2010-01-01
|
Series: | El Trimestre Económico |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340965004 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
VALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE AMX-L, WALMEX-V Y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
by: Ambrosio Ortiz-Ramírez, et al.
Published: (2014-01-01) -
Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
by: Fernando Caio Galdi, et al.
Published: (2007-01-01) -
Volatilidad del precio de la mezcla mexicana de exportacion
by: Javier Dávila Pérez, et al.
Published: (2006-01-01) -
Equilibrio general con tasa de interés estocástica
by: Abigail Rodríguez Nava, et al.
Published: (2007-01-01) -
Un modelo macroeconómico con agentes de vida finita y estocástica: cobertura de riesgo de mercado con derivados americanos
by: Ma. Teresa V. Martínez-Palacios, et al.
Published: (2014-01-01)