Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80
Celem artykułu jest zbadanie, czy „efekt stycznia” determinuje notowania indeksu sWIG80 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu wykorzystano miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu indeksu sWIG80 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Z badań wynika, że od roku 2007 „efekt s...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Wydawnictwo SGGW - Warsaw University of Life Sciences Press
2017-07-01
|
| Series: | Polityki Europejskie, Finanse i Marketing |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://pefim.sggw.pl/article/view/1079 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832570778747404288 |
|---|---|
| author | Berenika Karaszkiewicz Iwona Staniec |
| author_facet | Berenika Karaszkiewicz Iwona Staniec |
| author_sort | Berenika Karaszkiewicz |
| collection | DOAJ |
| description | Celem artykułu jest zbadanie, czy „efekt stycznia” determinuje notowania indeksu sWIG80 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu wykorzystano miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu indeksu sWIG80 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Z badań wynika, że od roku 2007 „efekt stycznia” oddziaływał na stopy zwrotu z indeksu sWIG80 tylko jeden raz w roku 2012. Przedstawione analizy mogą być wykorzystywane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. |
| format | Article |
| id | doaj-art-716e342deb4f4f72817af3e17ab45601 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2081-3430 2544-0640 |
| language | English |
| publishDate | 2017-07-01 |
| publisher | Wydawnictwo SGGW - Warsaw University of Life Sciences Press |
| record_format | Article |
| series | Polityki Europejskie, Finanse i Marketing |
| spelling | doaj-art-716e342deb4f4f72817af3e17ab456012025-02-02T14:20:58ZengWydawnictwo SGGW - Warsaw University of Life Sciences PressPolityki Europejskie, Finanse i Marketing2081-34302544-06402017-07-0117(66)10.22630/PEFIM.2017.17.66.6Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80Berenika Karaszkiewicz0Iwona Staniec1Politechnika ŁódzkaPolitechnika ŁódzkaCelem artykułu jest zbadanie, czy „efekt stycznia” determinuje notowania indeksu sWIG80 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu wykorzystano miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu indeksu sWIG80 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Z badań wynika, że od roku 2007 „efekt stycznia” oddziaływał na stopy zwrotu z indeksu sWIG80 tylko jeden raz w roku 2012. Przedstawione analizy mogą być wykorzystywane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.https://pefim.sggw.pl/article/view/1079anomalie giełdoweefekt styczniaczynniki behawioralne |
| spellingShingle | Berenika Karaszkiewicz Iwona Staniec Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80 Polityki Europejskie, Finanse i Marketing anomalie giełdowe efekt stycznia czynniki behawioralne |
| title | Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80 |
| title_full | Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80 |
| title_fullStr | Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80 |
| title_full_unstemmed | Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80 |
| title_short | Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80 |
| title_sort | testowanie wystepowania efektu stycznia na podstawie indeksu swig80 |
| topic | anomalie giełdowe efekt stycznia czynniki behawioralne |
| url | https://pefim.sggw.pl/article/view/1079 |
| work_keys_str_mv | AT berenikakaraszkiewicz testowaniewystepowaniaefektustycznianapodstawieindeksuswig80 AT iwonastaniec testowaniewystepowaniaefektustycznianapodstawieindeksuswig80 |