YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ - FORECASTING STOCK MARKET INDEX WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Bu çalışmanın amacı Yapay Sinir Ağları’nın finans alanındaki tahmin problemlerine uygulanabilirliğinin gösterilmesi aynı zamanda da Borsa İstanbul (BIST)-100 Endeksini etkileyen değişkenler arasındaki ilişkilerin modellenmesidir. Çalışmada BIST-100 Endeksi, Gecelik Faiz Oranları ve Dolar Kuru arası...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Mehmet Akif Ersoy University
2020-07-01
|
| Series: | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1217501 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832584377892077568 |
|---|---|
| author | Aygülen Kayahan Karakul |
| author_facet | Aygülen Kayahan Karakul |
| author_sort | Aygülen Kayahan Karakul |
| collection | DOAJ |
| description | Bu çalışmanın amacı Yapay Sinir Ağları’nın finans alanındaki tahmin problemlerine uygulanabilirliğinin gösterilmesi aynı zamanda da Borsa İstanbul (BIST)-100 Endeksini etkileyen değişkenler arasındaki ilişkilerin modellenmesidir. Çalışmada BIST-100 Endeksi, Gecelik Faiz Oranları ve Dolar Kuru arasındaki ilişkiler Yapay Sinir Ağlarından ileri beslemeli, geriye yayılımlı Çok Katmanlı Algılayıcı (Multi-Layered Perceptron-MLP) kullanılarak modellenmiş ve BIST-100 Endeks değeri tahmin edilmiştir. Çalışmada 4 Ocak 2010 ile 7 Ocak 2020 arasındaki 2511 iş gününe ait veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden alınmıştır. Veri setinin % 90’ı eğitim , % 10’u test verileri olarak ayrılmış ve MATLAB 2020a ile veriler analiz edilmiştir. Çeşitli eğitim, aktivasyon ve transfer fonksiyonları arasından en uygun olanları veri seti üzerinde yapılan denemeler ile belirlenmiş, sonrasında çeşitli mimarideki modeller kurulmuş; modellerin tahmin başarıları, tahmin değerler ile gerçek veriler arasındaki regresyon ilişkisi ile belirlenmiştir. Kurulan modeller ile eğitilen ağların test verileri üzerindeki simülasyonu sonrasında modellerin performansları tahmin değerlerin gerçek değerlerden sapmasını yüzde olarak veren Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error-MAPE) değeri kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre değişkenler arasındaki ilişkileri modelleyen ve en iyi performansı gösteren ağ, mimarisi 2-10-10-1 olan iki gizli katmanlı, her gizli katmanında 10’ar nöronu olan ağdır. |
| format | Article |
| id | doaj-art-3e82bf99829d40df9726f69e8960ad00 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2149-1658 |
| language | English |
| publishDate | 2020-07-01 |
| publisher | Mehmet Akif Ersoy University |
| record_format | Article |
| series | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
| spelling | doaj-art-3e82bf99829d40df9726f69e8960ad002025-01-27T14:11:26ZengMehmet Akif Ersoy UniversityMehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2149-16582020-07-017249750910.30798/makuiibf.721866273YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ - FORECASTING STOCK MARKET INDEX WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKSAygülen Kayahan Karakul0https://orcid.org/0000-0002-8310-1709İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiBu çalışmanın amacı Yapay Sinir Ağları’nın finans alanındaki tahmin problemlerine uygulanabilirliğinin gösterilmesi aynı zamanda da Borsa İstanbul (BIST)-100 Endeksini etkileyen değişkenler arasındaki ilişkilerin modellenmesidir. Çalışmada BIST-100 Endeksi, Gecelik Faiz Oranları ve Dolar Kuru arasındaki ilişkiler Yapay Sinir Ağlarından ileri beslemeli, geriye yayılımlı Çok Katmanlı Algılayıcı (Multi-Layered Perceptron-MLP) kullanılarak modellenmiş ve BIST-100 Endeks değeri tahmin edilmiştir. Çalışmada 4 Ocak 2010 ile 7 Ocak 2020 arasındaki 2511 iş gününe ait veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden alınmıştır. Veri setinin % 90’ı eğitim , % 10’u test verileri olarak ayrılmış ve MATLAB 2020a ile veriler analiz edilmiştir. Çeşitli eğitim, aktivasyon ve transfer fonksiyonları arasından en uygun olanları veri seti üzerinde yapılan denemeler ile belirlenmiş, sonrasında çeşitli mimarideki modeller kurulmuş; modellerin tahmin başarıları, tahmin değerler ile gerçek veriler arasındaki regresyon ilişkisi ile belirlenmiştir. Kurulan modeller ile eğitilen ağların test verileri üzerindeki simülasyonu sonrasında modellerin performansları tahmin değerlerin gerçek değerlerden sapmasını yüzde olarak veren Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error-MAPE) değeri kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre değişkenler arasındaki ilişkileri modelleyen ve en iyi performansı gösteren ağ, mimarisi 2-10-10-1 olan iki gizli katmanlı, her gizli katmanında 10’ar nöronu olan ağdır.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1217501artificial intelligenceartificial neural networksstock market-bist-100 indexyapay zekâyapay sinir ağlarıbist-100 endeksi |
| spellingShingle | Aygülen Kayahan Karakul YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ - FORECASTING STOCK MARKET INDEX WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi artificial intelligence artificial neural networks stock market-bist-100 index yapay zekâ yapay sinir ağları bist-100 endeksi |
| title | YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ - FORECASTING STOCK MARKET INDEX WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS |
| title_full | YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ - FORECASTING STOCK MARKET INDEX WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS |
| title_fullStr | YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ - FORECASTING STOCK MARKET INDEX WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS |
| title_full_unstemmed | YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ - FORECASTING STOCK MARKET INDEX WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS |
| title_short | YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ - FORECASTING STOCK MARKET INDEX WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS |
| title_sort | yapay sinir aglari ile borsa endeksi tahmini forecasting stock market index with artificial neural networks |
| topic | artificial intelligence artificial neural networks stock market-bist-100 index yapay zekâ yapay sinir ağları bist-100 endeksi |
| url | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1217501 |
| work_keys_str_mv | AT aygulenkayahankarakul yapaysiniraglariileborsaendeksitahminiforecastingstockmarketindexwithartificialneuralnetworks |