Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Series: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|