BİST ANA SEKTÖR ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: COVID-19 DÖNEMİNE İLİŞKİN BULGULAR
COVID-19’un Türkiye’de görüldüğü tarih olan Mart 2020 tarihi ile salgın etkilerinin ulusal ve küresel bazda azaldığı ve kısıtlamaların büyük oranda kalktığı Nisan 2022 dönemi için BIST ana sektör endeksleri arasında volatilite etkileşiminin tespiti çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Başka bir ifa...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Selcuk University Press
2022-10-01
|
| Series: | Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2457703 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832544179155107840 |
|---|---|
| author | Fatih Güzel |
| author_facet | Fatih Güzel |
| author_sort | Fatih Güzel |
| collection | DOAJ |
| description | COVID-19’un Türkiye’de görüldüğü tarih olan Mart 2020 tarihi ile salgın etkilerinin ulusal ve küresel bazda azaldığı ve kısıtlamaların büyük oranda kalktığı Nisan 2022 dönemi için BIST ana sektör endeksleri arasında volatilite etkileşiminin tespiti çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Başka bir ifade ile COVID-19 pandemi döneminde BİST ana sektör endekslerinin volatilite yayılımının analizidir. Böylece, farklı sektörlere yatırım yapan yatırımcılar, piyasa işleyişini temin etmekle yükümlü düzenleyici kuruluşlar, politika yapıcılar ve akademik çalışmalara referans olmak hedeflenmektedir. Bu çalışmada, BİST ana sektör endeksleri olan BİST Teknoloji (XUTEK), BİST Sınai (XUSIN), BİST Mali (XUMAL), BİST Hizmetler (XUHIZ) endeksleri kullanılmış, Hafner ve Herwartz (2006) varyansta nedensellik testi uygulanmıştır. XUMAL, XUHIZ ve XUTEK farklı düzeylerde hem volatilite yayıcısı hem de alıcısı, XUSIN tüm seriler için volatilite alıcısıdır bulgusuna ulaşılmıştır. COVID-19 BİST sektör endekslerinin volatilite yapısını önemli ölçüde etkilemiştir. Volatilite yayılımı açısından, sektör endeksleri yoğun bir etkileşim içindedir. Diğer sektörlerden kaynaklı volatilite yayılımından en çok etkilenen sektör sınai sektörüdür. |
| format | Article |
| id | doaj-art-1629811bbf1d40d5b9a26bed1fe4c064 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2148-3043 |
| language | English |
| publishDate | 2022-10-01 |
| publisher | Selcuk University Press |
| record_format | Article |
| series | Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi |
| spelling | doaj-art-1629811bbf1d40d5b9a26bed1fe4c0642025-02-03T10:53:59ZengSelcuk University PressSosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi2148-30432022-10-0122212813810.30976/susead.1123835154BİST ANA SEKTÖR ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: COVID-19 DÖNEMİNE İLİŞKİN BULGULARFatih Güzel0Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiCOVID-19’un Türkiye’de görüldüğü tarih olan Mart 2020 tarihi ile salgın etkilerinin ulusal ve küresel bazda azaldığı ve kısıtlamaların büyük oranda kalktığı Nisan 2022 dönemi için BIST ana sektör endeksleri arasında volatilite etkileşiminin tespiti çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Başka bir ifade ile COVID-19 pandemi döneminde BİST ana sektör endekslerinin volatilite yayılımının analizidir. Böylece, farklı sektörlere yatırım yapan yatırımcılar, piyasa işleyişini temin etmekle yükümlü düzenleyici kuruluşlar, politika yapıcılar ve akademik çalışmalara referans olmak hedeflenmektedir. Bu çalışmada, BİST ana sektör endeksleri olan BİST Teknoloji (XUTEK), BİST Sınai (XUSIN), BİST Mali (XUMAL), BİST Hizmetler (XUHIZ) endeksleri kullanılmış, Hafner ve Herwartz (2006) varyansta nedensellik testi uygulanmıştır. XUMAL, XUHIZ ve XUTEK farklı düzeylerde hem volatilite yayıcısı hem de alıcısı, XUSIN tüm seriler için volatilite alıcısıdır bulgusuna ulaşılmıştır. COVID-19 BİST sektör endekslerinin volatilite yapısını önemli ölçüde etkilemiştir. Volatilite yayılımı açısından, sektör endeksleri yoğun bir etkileşim içindedir. Diğer sektörlerden kaynaklı volatilite yayılımından en çok etkilenen sektör sınai sektörüdür.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2457703covid-19bist sector indicesvolatility spillovercovid-19bi̇st sektör endekslerivolatilite yayılımı |
| spellingShingle | Fatih Güzel BİST ANA SEKTÖR ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: COVID-19 DÖNEMİNE İLİŞKİN BULGULAR Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi covid-19 bist sector indices volatility spillover covid-19 bi̇st sektör endeksleri volatilite yayılımı |
| title | BİST ANA SEKTÖR ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: COVID-19 DÖNEMİNE İLİŞKİN BULGULAR |
| title_full | BİST ANA SEKTÖR ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: COVID-19 DÖNEMİNE İLİŞKİN BULGULAR |
| title_fullStr | BİST ANA SEKTÖR ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: COVID-19 DÖNEMİNE İLİŞKİN BULGULAR |
| title_full_unstemmed | BİST ANA SEKTÖR ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: COVID-19 DÖNEMİNE İLİŞKİN BULGULAR |
| title_short | BİST ANA SEKTÖR ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: COVID-19 DÖNEMİNE İLİŞKİN BULGULAR |
| title_sort | bist ana sektor endekslerinin volatilite etkilesimi covid 19 donemine iliskin bulgular |
| topic | covid-19 bist sector indices volatility spillover covid-19 bi̇st sektör endeksleri volatilite yayılımı |
| url | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2457703 |
| work_keys_str_mv | AT fatihguzel bistanasektorendekslerininvolatiliteetkilesimicovid19donemineiliskinbulgular |