Sürdürülebilir Portföy Seçimi İçin Bir Dayanıklı Teorik Yaklaşım: BIST Katılım Sürdürülebilirlik Hisse Senetleri Üzerine Bir Uygulama
Bu çalışmanın amacı tutucu yatırımcılar için sürdürülebilir portföy seçimini incelemektir. Bu kapsamda iki aşamalı bir yaklaşım önerilmiştir. İlk aşamada hisse senetlerinin sürdürülebilirlik skorları, R-FES olarak kısaltılan bir bulanık çok kriterli karar verme (ÇKKV) yaklaşımıyla uzman bilgisinden...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Mehmet Akif Ersoy University
2024-05-01
|
| Series: | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3727618 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Bu çalışmanın amacı tutucu yatırımcılar için sürdürülebilir portföy seçimini incelemektir. Bu kapsamda iki aşamalı bir yaklaşım önerilmiştir. İlk aşamada hisse senetlerinin sürdürülebilirlik skorları, R-FES olarak kısaltılan bir bulanık çok kriterli karar verme (ÇKKV) yaklaşımıyla uzman bilgisinden yararlanılarak elde edilmiştir. İkinci aşamada sürdürülebilirlik skoru vektörünü, örneklem ortalama vektörünü ve örneklem kovaryans matrisini dikkate alan bir dayanıklı optimizasyon problemi oluşturulmuştur. Ayrıca bu problemin analitik çözümü belirli varsayımlar altında verilmiştir. Önerilen dayanıklı teorik yaklaşımı tanıtmak amacıyla BIST katılım sürdürülebilirlik endeksi hisseleri üzerine bir uygulama yapılmıştır. Yapılan uygulamada sürdürülebilir yatırımın performans kaybına neden olmayabileceği görülmüştür. Ayrıca kısa pozisyon almama kısıtının; performansı artırırken, riski ve getiriyi azalttığı görülmüştür. |
|---|---|
| ISSN: | 1309-1387 |