TÜRKİYE’DE KAMU İÇ BORÇLARI VE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Granger (1969) nedensellik testi için literatürde yararlanılan algoritmaların çoğu bir istatistiksel anlamlılık testine dayanmaktadır. Modelde çok sayıda değişken olması, Granger nedensellik test istatistiklerinin hesaplanmasında büyük sorunlar oluşturabilmektedir. Lozano vd. (2009), Granger nedense...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Mehmet Akif Ersoy University
2022-07-01
|
| Series: | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1427694 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832584362010345472 |
|---|---|
| author | Abdullah Göv Veli Yılancı |
| author_facet | Abdullah Göv Veli Yılancı |
| author_sort | Abdullah Göv |
| collection | DOAJ |
| description | Granger (1969) nedensellik testi için literatürde yararlanılan algoritmaların çoğu bir istatistiksel anlamlılık testine dayanmaktadır. Modelde çok sayıda değişken olması, Granger nedensellik test istatistiklerinin hesaplanmasında büyük sorunlar oluşturabilmektedir. Lozano vd. (2009), Granger nedensellik yöntemleri için herhangi bir zaman serisinin gecikmeli değerleri arasında grup yapısının uygun bir şekilde formüle edilmesinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bahadori ve Liu (2013) ise Granger nedensellik yaklaşımının, yetersiz sayıda gözlemin olduğu yüksek boyutlu bir veri seti için tutarlı sonuçlar veremeyebileceğini belirtmişlerdir. Granger nedensellik testlerinde yaşanan bu gibi sorunlara çözüm getirmek amacıyla çeşitli cezalı tahmincilere dayalı Granger nedensellik yaklaşımları geliştirilmiştir. Literatürde cezalı tahmincilere dayalı Granger nedensellik yöntemlerinin iktisadi değişkenler bağlamında uygulamaları çok azdır. Bu çalışmada, Türkiye’de kamu iç borçları ile bazı temel makroekonomik göstergeler arasındaki ilişki cezalı tahmincilere dayalı Granger nedensellik yöntemleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Elde edilen LASSO GN, elastik net GN ve elastik net CGN testlerinin sonuçlarına göre, İÇBORÇ ile ENF, FAİZ, DK, SÜE, Mo ve FDHAR değişkenleri arasında iki yönlü nedensel ilişkilerin olduğu saptanmıştır. |
| format | Article |
| id | doaj-art-0bff4a2e5d5f4dd0ad062fd5182e3ee2 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2149-1658 |
| language | English |
| publishDate | 2022-07-01 |
| publisher | Mehmet Akif Ersoy University |
| record_format | Article |
| series | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
| spelling | doaj-art-0bff4a2e5d5f4dd0ad062fd5182e3ee22025-01-27T14:02:41ZengMehmet Akif Ersoy UniversityMehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2149-16582022-07-019278881210.30798/makuiibf.834949273TÜRKİYE’DE KAMU İÇ BORÇLARI VE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİAbdullah Göv0https://orcid.org/0000-0001-9400-6275Veli Yılancı1https://orcid.org/0000-0001-5738-690Xİnönü Üniversitesi İİBF Ekonometri BölümüSakarya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Ekonometri BölümüGranger (1969) nedensellik testi için literatürde yararlanılan algoritmaların çoğu bir istatistiksel anlamlılık testine dayanmaktadır. Modelde çok sayıda değişken olması, Granger nedensellik test istatistiklerinin hesaplanmasında büyük sorunlar oluşturabilmektedir. Lozano vd. (2009), Granger nedensellik yöntemleri için herhangi bir zaman serisinin gecikmeli değerleri arasında grup yapısının uygun bir şekilde formüle edilmesinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bahadori ve Liu (2013) ise Granger nedensellik yaklaşımının, yetersiz sayıda gözlemin olduğu yüksek boyutlu bir veri seti için tutarlı sonuçlar veremeyebileceğini belirtmişlerdir. Granger nedensellik testlerinde yaşanan bu gibi sorunlara çözüm getirmek amacıyla çeşitli cezalı tahmincilere dayalı Granger nedensellik yaklaşımları geliştirilmiştir. Literatürde cezalı tahmincilere dayalı Granger nedensellik yöntemlerinin iktisadi değişkenler bağlamında uygulamaları çok azdır. Bu çalışmada, Türkiye’de kamu iç borçları ile bazı temel makroekonomik göstergeler arasındaki ilişki cezalı tahmincilere dayalı Granger nedensellik yöntemleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Elde edilen LASSO GN, elastik net GN ve elastik net CGN testlerinin sonuçlarına göre, İÇBORÇ ile ENF, FAİZ, DK, SÜE, Mo ve FDHAR değişkenleri arasında iki yönlü nedensel ilişkilerin olduğu saptanmıştır.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1427694lasso grangerelastic net grangerlasso copula grangerdomestic deptsmacroeconomic indicatorslasso grangerelastik net grangerlasso copula grangeri̇ç borçlanmamakroekonomik göstergeler |
| spellingShingle | Abdullah Göv Veli Yılancı TÜRKİYE’DE KAMU İÇ BORÇLARI VE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi lasso granger elastic net granger lasso copula granger domestic depts macroeconomic indicators lasso granger elastik net granger lasso copula granger i̇ç borçlanma makroekonomik göstergeler |
| title | TÜRKİYE’DE KAMU İÇ BORÇLARI VE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ |
| title_full | TÜRKİYE’DE KAMU İÇ BORÇLARI VE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ |
| title_fullStr | TÜRKİYE’DE KAMU İÇ BORÇLARI VE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ |
| title_full_unstemmed | TÜRKİYE’DE KAMU İÇ BORÇLARI VE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ |
| title_short | TÜRKİYE’DE KAMU İÇ BORÇLARI VE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ |
| title_sort | turkiye de kamu ic borclari ve temel makroekonomik gostergeler arasindaki iliskinin analizi |
| topic | lasso granger elastic net granger lasso copula granger domestic depts macroeconomic indicators lasso granger elastik net granger lasso copula granger i̇ç borçlanma makroekonomik göstergeler |
| url | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1427694 |
| work_keys_str_mv | AT abdullahgov turkiyedekamuicborclarivetemelmakroekonomikgostergelerarasindakiiliskininanalizi AT veliyılancı turkiyedekamuicborclarivetemelmakroekonomikgostergelerarasindakiiliskininanalizi |